第3章 导论：个体理性与社会最优(3)
学者吴思在所著《隐蔽的秩序》一书中对中国明代官场的各种“潜规则”有细致的刻画和深入的分析。文化实际上可以看成一些相关的正式制度和非正式制度的集合。正式的制度一般需要依赖第三方的权威来实施，比如，执法机构和司法机构的存在就是为了执行法律，解决当事人之间的矛盾。同我们前面提到的第三方监督一样，由于涉及信息的搜集等因素，依赖第三方权威来实施也需要较高的成本。所以，我们往往借助非正式制度作为补充。比如交通中，如果两辆车在一个狭窄的小桥相遇，谁先通过？在正式的交通法规中并没有加以规定，但是当事人会依照习惯协调他们的行动，如最靠近小桥的车先通过。当然，像社会规范这样的非正式制度通常也需要第三方执行，但这个第三方是社会成员本身，而不是集中化的权力机构。与法律等正式制度相比，非正式制度的执行成本相对较低。
无论是正式的制度还是非正式的制度，之所以能够有助于解决协调和合作这两个社会基本问题，是因为它们会对人们的行为施加约束，帮助人们形成预期，甚至影响人们的偏好。施加约束实际上改变了当事人选择每一种行为所得到的回报。显然，这对于解决合作问题至关重要，因为我们可以通过改变合作行为的回报来激励当事人选择合作行为。在很多情况下，制度（包括非正式制度）还会起到形成和改变人们预期的作用。比如，英国的希思罗机场规模非常巨大，旅客非常容易走失。如何尽快地找到失散的同伴就是一个典型的协调问题：因为你很难预期你的同伴会在哪儿等你。为了解决这样一个协调问题，管理当局在机场设立了一个“碰头点”（meeting point）。这样，任何走散的客人都会想到来这个地点等候同伴。设这样一个“碰头点”，实际上是为了解决协调问题确立了一个非正式制度。
经济学家区别了价格制度和非价格制度，这一分类与正式制度和非正式制度的分类相关但并不相同。价格制度是什么？简单地说，就是通过货币价格实现的商品和服务的市场交换。而许多互惠的交换行为，并不以货币形态表现。比如，家庭里的相互关照和爱护，我们很少看到丈夫需要花钱让妻子为自己做菜做饭。这类非货币交换的互惠行为，我们就可以看成是非价格制度。传统上，经济学家主要研究的是价格制度，对非价格制度注意不够。但无论价格制度还是非价格制度，都是市场经济中人们协调预期和促进合作的手段。传统上人们把价格制度理解为市场机制，把非价格制度排斥在市场机制之外，这是一种误解。这种误解导致了对市场经济本身的误解。事实上，市场经济中，价格只是市场运作的形式之一，市场经济中的大部分非价格制度（如声誉机制）都是市场制度不可或缺的组成部分。市场最本质的是自由选择和自由签约权，而不是价格。反过来，在计划经济下，即使价格也只是政府控制经济的手段，而不是真正的市场机制，因为这种价格不是自由形成的。
正式制度和非正式制度以及价格制度和非价格制度都是社会的游戏规则，它们如何协调预期和促进合作，我们在本书以后的章节中会进一步讨论，这里不再深究。本书每一章都会讨论制度问题，第十三章将集中讨论法律（正式制度）与社会规范（非正式制度）的功能及二者的相互关系。但有必要指出的是，无论什么制度，正式的也好，非正式的也好，价格的还是非价格的，都是人创造的，也是由人执行的，其中，“企业家”是创造制度和执行制度中最重要的非政府力量。我们将区分商界企业家（business entrepreneur）与制度企业家(norm entrepreneur)，前者指从事营利性商业活动的企业家，后者指社会行为规范（norms）的创立者和推行者。他们的共同之处是创新。通常指的企业家是商界企业家，除非特别说明，本书中我们也沿用这一惯例。我们将在第十四章讨论制度企业家。
第二节 个体理性行为
2.1博弈论的方法论
上一节我们分析了社会的两个基本问题，从中可以发现，无论是解决协调问题还是合作问题，都需要我们对个人行为有深入认识。实际上，所有的社会科学都可看成是有关人类行为的科学，它们旨在揭示人类行为的规律、特点和影响。当然，不同学科的视角、方法以及前提假设可能大相径庭。在这些学科当中，有着鲜明特色的方法论的学科主要有三种：经济学、社会学、心理学。经济学一般是从个人的行为出发解释社会现象（from micro to macro）。社会学的传统方法则是从社会的角度来解释个人的行为(from macro to micro)。对于某个人的具体行为，经济学认为他是为了追求自己的利益所做出的最好选择。社会学则认为他之所以这样做是因为社会规则如此。芝加哥大学的政治科学和哲学讲席教授埃尔斯特（Elster）在《社会规范和经济理论》一文中对此做了如下精辟的总结：
在社会科学中，最为持久的分野是亚当·斯密的“经济人”（homo economicus）和艾米尔·涂尔干的“社会人”（homo sociologicus）两条思想路线的背道而驰。经济人的行为由工具理性所引导，而社会人的行为则受社会规范的指引。前者受未来回报的“拉动”（pulled），后者则受各种类似惯性（quasi-inertial）力量的“推动”（pushed）。前者主动适应变化的环境，总是不断地寻求改善；后者则对环境变化麻木无措，即使新的、更好的选择出现，也固守先前的行为。前者被描绘为一个能够自我约束的社会原子，后者被刻画成由社会力量所左右的没有头脑的玩偶。
经济学和社会学的方法有着巨大的差异，但也有着共同特点，那就是它们解释个人行为通常是采用逻辑演绎方式。即从一定的假设前提出发，经过因果链条的推理，得出相应的结论。这一点和被称为行为科学基础的心理学有着很大的不同。心理学主要通过实验以及观察的方法来考察人们实际上如何行为及其潜在的心理机制。把这种实验的方法扩大到其他的领域就成为行为科学，如行为金融学（behavioral finance）、行为经济学（behavioral economics）、行为的法和经济学（behavioral law and economics）以及组织行为学（organizational behavior）等。这些学科可以被归结到行为学的范畴。
本书的研究对象同样是人的行为。其不同之处在于，我将使用博弈论（game theory）的方法从人际互动的角度来考察人的行为。根据前文，我们知道社会的两大基本问题——协调和合作，实际上都是人们如何互动的问题。提到博弈论，大家可能会想到纪实影片《美丽的心灵》的主人公、诺贝尔经济学奖获得者约翰·纳什。纳什是一个数学天才，在二十多岁的时候就提出了博弈问题的一个解概念——纳什均衡。这一概念影响深远，成为博弈论中最为核心的名词。著名博弈论学者、诺贝尔经济学奖得主迈尔森（Myerson，1999）认为，发现纳什均衡的意义可以和生命科学中发现DNA的双螺旋结构相媲美。由于这一概念极大地推动了博弈论的发展及其在社会科学领域中的应用，特别是促进了经济学的发展，纳什教授在1994年被授予诺贝尔经济学奖。
或许是因为经济学中广泛运用博弈论的缘故，很多人误认为博弈论是经济学的范式。实际上，博弈论只是进行人类行为研究的一种分析工具。如果把它视为一个学科的话，称之为互动行为学更为妥帖。著名博弈论学者罗伯特·奥曼（Robert J.Aumann）和瑟吉由·哈特（Sergiu Hart）在其合编的《博弈论及其应用手册》第一卷的前言中，对博弈论做了精辟的介绍：
博弈论研究那些决策会相互影响的决策者们[参与人（players）]的行为。正如研究单人决策那样，对多人决策的分析也是从理性的角度出发，而非心理学的或社会学的角度。术语“博弈”一词来自互动决策问题和室内游戏之间的形式上的相似之处，如对弈、桥牌、扑克、垄断、外交、战争。到目前为止，博弈论最主要的应用领域一直是经济学，其他重要应用方面有政治科学（有关国内的和国际的）、演进生物学、计算机科学、基础数学、统计学、会计、法学、社会心理学以及认识论、伦理学等哲学分支。……
博弈论可以视为社会科学中理性一脉的罩伞，或者说为其提供了一个“统一场”理论。其中，“社会”可以作宽泛的理解，既包括由人类个人组成的社会，也包括其他各种参与人组成的群体（如公司、国家、动物、植物、计算机等）。博弈论不像经济学或政治科学等学科的其他分析工具那样，采用不同的、就事论事的框架来对各种具体问题进行分析，如完全竞争、垄断、寡头、国际贸易、税收、选举、遏制、动物行为等等。相反，博弈论先提出在原理上适用一切互动的情形的方法，然后考察这些方法在具体应用上会产生何种结果。(Aumann and Hart，1992)
如他们的介绍，博弈论把小到喝酒时的划拳游戏、大到国家间的战争等每一种互动的情形都视为一个博弈(game)；把参与互动情形的当事者，无论是个人还是企业，都称为“参与人”（player），然后考察博弈的参与人如何进行决策，以此预测博弈的结局如何。这样一种对所有互动情形统一的处理方法正是博弈论有别于其他分析框架的核心所在，这也是为什么说博弈论是一个“统一场理论”的原因。
正是由于能够为所有的互动情形提供一个统一的分析框架，博弈论现在已经渐渐成为社会科学研究的一种基本方法。坦白地讲，如果对博弈论不了解的话，那么，我们在经济学、法学、社会学、政治学等学科上都很难进行前沿问题的研究。同时，博弈论也给我们提供了一种思考问题的方法，这种方法对于我们处理各种需要与人打交道的事情尤为重要。所以，即使是出于工作实践的考虑，我们也需要学习和了解一些博弈论知识。实际上，国外大学里的商学院、法学院、政府管理学院等培养实用型人才的学院也已经纷纷开设了博弈论的课程。
作为研究互动行为的一种方法，博弈论有着特色鲜明的前提假设。这些假设主要有三个：（1）博弈的每一个参与人是工具理性的；（2）“每一个参与人是工具理性的”这一点是所有参与人的共同知识（common knowledge）；（3）所有的参与人都了解博弈的规则。
假设3非常容易理解，从一些游戏来看，也似乎是一个很合理的要求。比如，不懂得下象棋的规则，自然就无法玩象棋游戏。但是，在现实中的很多互动情形，当事人可能并不知道所有相关的规则。比如，某人犯罪了，法官审理时，他还认为自己并没有触犯法律。实际上，如果当事人知道所有相关规则的话，律师、会计师等行业的工作量就大大减少了。
假设2是共同知识假设。关于这一假设我们会在下一章详细论述，这里仅作一个简单的描述。共同知识意味着什么呢？如果现实社会中满足这一假设的话，一方想在博弈中赢得另一方都不是一件很容易的事情。好比下棋，赢意味着赢的人至少要比输的人看远一步：我知道我这一步走了以后你下一步会怎么样走，而你不知道我已经知道你该如何走，即你落入了我的算计当中还不知道。但共同知识假设则是说，双方都有无限的推理能力，都看得很远，谁也不比谁差。这样一来，一方就没有办法凭借自己的更强的推理能力（或者说更聪明）来打败对方了。比如，我们中国有一个成语叫做“将计就计”。将计就计是什么呢？假定A设计了一个计谋来骗B，然后B知道A设计了这样的一个计谋来骗自己，所以B就利用这个计谋再去骗A。这就意味着B知道A很聪明，但是A不知道B知道A很聪明。如果A知道B知道A的伎俩，那么这个计谋就没有什么用处了。
看到这里，读者不免会有疑问，共同知识假设太不现实了，基于这样不现实的假设的理论能有说服力么？但是，我们在第二章将会看到，这是一个在理论分析上相当有用的假设，而且就分析问题来说，基于这一假设的博弈论能够提供富有启发的洞见。